Ensenyament pràctic de la Matemàtica Actuarial No-Vida amb R: Experiència innovadora a la Universitat de Barcelona

Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre-Escolano, Eva Boj del Val, Teresa Costa-Cor, Maite Mármol, Isabel Morillo

Resum


En aquest treball s’explica l’experiència innovadora realitzada en l’assignatura de Matemàtica Actuarial No Vida dintre del projecte REDICE2008 (A0801-06). L’experiència consisteix en el canvi en l’ensenyament pràctic de dita assignatura al incorporar el llenguatge de programació R, conjuntament amb els nous paquets que inclouen funcions sobre matemàtica y estadística actuarial. Seguit d’una introducció, en el treball es comenten els antecedents de l’ensenyament pràctic de l’assignatura en la Universitat de Barcelona i també la situació a España de les tretze universitats que actualment imparteixen la Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres. A continuació es descriu el desenvolupament del projecte, remarcant les dificultats que implica un canvi d’aquest tipus per als estudiants i els professors, i es detallen els resultats més importants de la innovació. El treball finalitza amb unes conclusions i diversos annexes amb els models d’enquesta passats als estudiants i a les universitats.

Paraules clau


Espai europeu d’educació superior; Noves tecnologies; Software lliure; Llenguatge de programació R; Ciències Actuarials i Financeres

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Costa, T., Alegre, A., Boj, E., Claramunt, M. M., Mármol, M., Morillo, I. (2009). Una reflexió sobre la relació entre el grau de presencialitat i el procés d'aprenentatge-avaluació. RIDU: Revista d’Innovació Docent Universitària, 1, 16–26. http://www.raco.cat/index.php/RIDU/article/view/10.1344-05.000000286/178000

Claramunt, M. M., Boj, E., Costa, T., y Mármol, M. (2010) Enseñanza práctica de la Matemática Actuarial No Vida con R: Análisis de una experiencia innovadora. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI2010, celebrado en Barcelona, el 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010.

Dutang, Ch., Goulet, V., and Pigeon, M. (2008). actuar: An R Package for Actuarial Science. Journal of Statistical Software, 25:7, 1–37.

Gesmann, M. (2009). Package ‘ChainLadder’. Mack-, Bootstrap and Munich-chain-ladder methods for insurance claims reserving. http://code.google.com/p/chainladder/

Goulet, V., and Pouliot, L. P. (2009). Simulation of compound hierarchical models in R. North American Actuarial Journal, 12:4, 401–412.

Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory Using R. Second Edition. Heidelberg: Springer.




DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.1517

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.




Copyright (c) 2012 M. Mercè Claramunt-Bielsa, et al.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona